PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSDIX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSDIX с DFAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSDIX (Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund) and DFAIX (DFA Short-Duration Real Return Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, LSDIX returned 2.23%/yr vs 3.33%/yr for DFAIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LSDIX charges 0.40%/yr vs 0.22%/yr for DFAIX.

Доходность

Сравнение доходности LSDIX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSDIX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции LSDIX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.33% соответственно.

LSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.89%
3 года*
4.45%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.23%

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.57%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.85%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSDIX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSDIX
Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund		0.03%5.73%3.88%5.75%-8.55%-1.38%7.74%7.64%0.52%2.66%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		2.57%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Correlation

The correlation between LSDIX and DFAIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.39

The correlation between LSDIX and DFAIX shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с LSDIX:
LSDIX с GAFYXLSDIX с LSGRXLSDIX с DFEQXLSDIX с GATEXLSDIX с SNSAXLSDIX с DHEIXLSDIX с GTEYX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с DFUSXDFAIX с VCSH

Доходность на риск

LSDIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSDIX
Ранг доходности на риск LSDIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSDIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSDIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSDIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSDIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSDIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSDIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSDIXDFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
4.44

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
7.79

-5.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

2.45

-1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

10.39

-8.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

48.50

-43.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSDIX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSDIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSDIX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSDIXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

4.44

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.22

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.31

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.13

+0.02

Просадки

Сравнение просадок LSDIX и DFAIX

Максимальная просадка LSDIX за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSDIX и DFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSDIXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-5.63%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-0.47%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.36%

-3.12%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.92%

-5.46%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.92%

-5.63%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-0.94%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.10%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LSDIX и DFAIX

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что LSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSDIXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.47%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

0.93%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

1.10%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

3.18%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

2.55%

+0.73%

Сравнение комиссий LSDIX и DFAIX

LSDIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSDIX и DFAIX

Дивидендная доходность LSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности DFAIX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.54%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
LSDIX
Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund		2.98%3.35%4.24%3.72%2.38%1.75%4.56%3.13%2.69%2.24%2.94%2.75%

Часто задаваемые вопросы

LSDIX and DFAIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSDIX has higher volatility (0.75%) compared to DFAIX (0.47%). In terms of maximum drawdown, LSDIX dropped -12.92% vs DFAIX's -5.63%.

DFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSDIX и DFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор