PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSD...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5434957099

CUSIP

543495709

Эмитент

Natixis Funds

Дата выпуска

28 янв. 1998 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LSDIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) показал доход в 2.52% с начала года и 6.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSDIX составила 2.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LSDIX

С начала года

2.52%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.92%

1 год

6.13%

3 года

3.16%

5 лет

1.01%

10 лет

2.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%1.41%0.26%0.80%-0.52%2.52%
20240.55%-0.94%0.78%-1.24%1.22%0.81%1.77%1.18%1.09%-1.55%0.79%-0.59%3.87%
20232.29%-1.75%1.72%0.59%-0.65%-0.63%0.54%0.02%-0.99%-0.52%2.80%2.31%5.75%
2022-1.44%-0.86%-2.62%-1.98%0.58%-1.15%1.57%-1.83%-2.72%-0.62%2.35%-0.02%-8.54%
2021-0.09%-0.84%-0.73%0.58%0.31%0.11%0.77%-0.18%-0.55%-0.65%0.09%-0.19%-1.37%
20201.42%1.31%-2.23%2.18%1.40%1.37%1.17%0.05%0.05%-0.13%0.66%0.31%7.75%
20191.04%0.32%1.44%0.42%1.13%1.07%0.15%1.65%-0.28%0.40%-0.11%0.17%7.63%
2018-0.79%-0.50%0.22%-0.39%0.52%-0.17%0.15%0.63%-0.28%-0.15%0.13%1.17%0.53%
20170.25%0.56%0.01%0.66%0.58%-0.19%0.47%0.66%-0.38%0.08%-0.28%0.23%2.66%
20160.80%0.37%1.05%0.46%0.11%1.33%0.47%-0.10%0.15%-0.31%-1.64%0.06%2.75%
20151.54%-0.49%0.56%-0.08%0.11%-0.66%0.20%-0.09%0.48%0.03%-0.29%-0.51%0.78%
20141.00%0.59%-0.16%0.70%0.81%0.11%-0.16%0.67%-0.57%0.68%0.46%-0.29%3.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LSDIX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LSDIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSDIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSDIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSDIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSDIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSDIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.98
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.40$0.35$0.22$0.18$0.49$0.33$0.27$0.23$0.30$0.28$0.27

Дивидендный доход

3.93%4.23%3.72%2.40%1.76%4.57%3.13%2.70%2.25%2.95%2.77%2.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.02$0.40
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.22
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06$0.18
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.30$0.49
2019$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.33
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10$0.30
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.28
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 12.89%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 472 торговые сессии.

Текущая просадка Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.89%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.4729 сент. 2024 г.779
-9.57%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.10427 апр. 2009 г.316
-7.13%4 дек. 1998 г.38225 мая 2000 г.20114 мар. 2001 г.583
-6.39%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.4427 мая 2020 г.56
-4.48%8 нояб. 2001 г.18029 июл. 2002 г.3416 сент. 2002 г.214
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...