График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) показал доход в -1.00% с начала года и 2.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSDIX составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LSDIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 9 нояб. 2012 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.73% | -1.96% | -1.00% | |||||||||
| 2025 | 0.56% | 1.41% | 0.26% | 0.80% | -0.25% | 0.84% | -0.03% | 1.20% | 0.10% | 0.37% | 0.62% | -0.27% | 5.73% |
| 2024 | 0.55% | -0.94% | 0.78% | -1.24% | 1.22% | 0.81% | 1.77% | 1.18% | 1.09% | -1.55% | 0.79% | -0.59% | 3.88% |
| 2023 | 2.29% | -1.74% | 1.72% | 0.60% | -0.66% | -0.63% | 0.53% | 0.02% | -0.99% | -0.53% | 2.79% | 2.32% | 5.75% |
| 2022 | -1.44% | -0.86% | -2.62% | -1.98% | 0.57% | -1.15% | 1.56% | -1.84% | -2.73% | -0.62% | 2.36% | -0.02% | -8.55% |
| 2021 | -0.09% | -0.84% | -0.73% | 0.58% | 0.31% | 0.11% | 0.78% | -0.18% | -0.56% | -0.65% | 0.09% | -0.19% | -1.38% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund: годовая альфа составляет 4.08%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 29.01.1998.
- Этот фонд участвовал в 12.13% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.66%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.08%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 12.13%
- Участие в снижении
- -1.66%
Комиссия
Комиссия LSDIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSDIX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.40 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.61 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LSDIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.32 | $0.40 | $0.35 | $0.22 | $0.18 | $0.49 | $0.33 | $0.27 | $0.23 | $0.30 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.69% | 3.35% | 4.24% | 3.72% | 2.38% | 1.75% | 4.56% | 3.13% | 2.69% | 2.24% | 2.94% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.32 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.40 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 12.92%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.
Текущая просадка Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.92% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | 473 | 10 сент. 2024 г. | 780 |
| -9.98% | 24 янв. 2008 г. | 213 | 24 нояб. 2008 г. | 106 | 29 апр. 2009 г. | 319 |
| -6.39% | 9 мар. 2020 г. | 12 | 24 мар. 2020 г. | 44 | 27 мая 2020 г. | 56 |
| -4.49% | 8 нояб. 2001 г. | 180 | 29 июл. 2002 г. | 34 | 16 сент. 2002 г. | 214 |
| -4.4% | 18 мар. 2004 г. | 40 | 13 мая 2004 г. | 105 | 13 окт. 2004 г. | 145 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...