PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSCIX с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSCIX с CMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSCIX (Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both funds - LSCIX is a Short-Term Bond fund managed by Lord Abbett, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Over the past 5 years, LSCIX returned 2.26%/yr vs 10.71%/yr for CMDY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. LSCIX charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности LSCIX и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSCIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 25.44%.

LSCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.14%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—

CMDY

1 день
0.02%
1 месяц
-2.52%
С начала года
25.44%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.10%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSCIX и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSCIX
Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund		0.67%5.73%4.84%4.78%-4.20%0.17%2.76%4.99%1.79%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		25.44%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Correlation

The correlation between LSCIX and CMDY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between LSCIX and CMDY has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с LSCIX:
LSCIX с RPHIXLSCIX с LAVLXLSCIX с LUBYXLSCIX с DFAIXLSCIX с DHEIXLSCIX с TSDLXLSCIX с LGLIX
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

LSCIX vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSCIX
Ранг доходности на риск LSCIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSCIX c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSCIXCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.32

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.93

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.82

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

14.50

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSCIX vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSCIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSCIX и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSCIXCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.32

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.68

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.56

+0.54

Просадки

Сравнение просадок LSCIX и CMDY

Максимальная просадка LSCIX за все время составила -7.31%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSCIX и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSCIXCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.31%

-31.19%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-7.73%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-10.08%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.51%

-26.56%

+20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.97%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-13.14%

+12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.57%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LSCIX и CMDY

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX) составляет 0.69%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что LSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSCIXCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

5.04%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

14.20%

-12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

16.06%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

15.80%

-13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

14.63%

-12.52%

Сравнение комиссий LSCIX и CMDY

LSCIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSCIX и CMDY

Дивидендная доходность LSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности CMDY в 10.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.28%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%
LSCIX
Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund		4.63%4.68%4.61%4.08%2.32%1.92%2.49%3.22%3.35%1.16%

Часто задаваемые вопросы

LSCIX and CMDY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.04%) compared to LSCIX (0.69%). In terms of maximum drawdown, LSCIX dropped -7.31% vs CMDY's -31.19%.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSCIX и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор