PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с LAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSBDX с LAPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSBDX (Loomis Sayles Bond Fund) and LAPIX (Lord Abbett Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - LSBDX is a Multisector Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds, while LAPIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LSBDX returned 3.34%/yr vs 2.08%/yr for LAPIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSBDX charges 0.67%/yr vs 0.48%/yr for LAPIX.

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и LAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у LAPIX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции LSBDX превзошли акции LAPIX по среднегодовой доходности: 3.34% против 2.08% соответственно.

LSBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.13%
1 год
5.12%
3 года*
7.01%
5 лет*
2.24%
10 лет*
3.34%

LAPIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.10%
3 года*
5.13%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSBDX и LAPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-0.19%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
LAPIX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		0.50%7.63%3.12%6.31%-14.72%0.29%7.43%10.10%-0.70%3.97%

Correlation

The correlation between LSBDX and LAPIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.61

The correlation between LSBDX and LAPIX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Lord Abbett Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с MWTRXLSBDX с PONAXLSBDX с VGSHLSBDX с FXAIXLSBDX с VOOLSBDX с FAGIX
Часто сравнивают с LAPIX:
LAPIX с SRBFXLAPIX с FSRIXLAPIX с AGGLAPIX с BNDLAPIX с LAVLXLAPIX с SCHDLAPIX с FBND

Доходность на риск

LSBDX vs. LAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LAPIX
Ранг доходности на риск LAPIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c LAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXLAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.57

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.36

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.91

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

6.06

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. LAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPIX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и LAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXLAPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.49

+0.92

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и LAPIX

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки LAPIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и LAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSBDXLAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-18.94%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.21%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.55%

-5.41%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-18.94%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-18.94%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.26%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.25%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.01%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и LAPIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) составляет 1.28%, в то время как у Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSBDXLAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.43%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.86%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

3.91%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

5.51%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

4.65%

+0.23%

Сравнение комиссий LSBDX и LAPIX

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LAPIX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и LAPIX

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности LAPIX в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAPIX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		5.18%5.20%5.05%4.32%2.95%2.42%4.45%4.00%4.15%2.57%0.65%0.00%
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.87%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%

Часто задаваемые вопросы

LSBDX and LAPIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAPIX has higher volatility (1.43%) compared to LSBDX (1.28%). In terms of maximum drawdown, LSBDX dropped -30.58% vs LAPIX's -18.94%.

LSBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSBDX и LAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор