Сравнение LROIX с SHRAX
LROIX (BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund) and SHRAX (ClearBridge Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - LROIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Franklin Templeton, while SHRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, LROIX returned 2.62%/yr vs 8.07%/yr for SHRAX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LROIX charges 0.85%/yr vs 1.11%/yr for SHRAX.
Доходность
Сравнение доходности LROIX и SHRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LROIX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SHRAX с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции LROIX уступали акциям SHRAX по среднегодовой доходности: 2.62% против 8.07% соответственно.
LROIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.62%
SHRAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам LROIX и SHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LROIX BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund | 0.93% | 10.95% | -1.85% | 3.64% | -4.69% | -0.88% | 6.89% | 5.47% | -3.09% | 7.11% |
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 3.89% | 13.50% | 12.02% | 24.09% | -25.43% | 7.35% | 19.74% | 24.26% | -7.93% | 14.22% |
Correlation
The correlation between LROIX and SHRAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between LROIX and SHRAX shifts across timeframes, from 0.22 (5 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LROIX vs. SHRAX — Ранг доходности на риск
LROIX
SHRAX
Сравнение LROIX c SHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LROIX | SHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.14 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 0.87 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 2.46 | +10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LROIX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.75 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LROIX и SHRAX
Максимальная просадка LROIX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки SHRAX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LROIX и SHRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LROIX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -57.26% | +42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | -14.59% | +13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -23.73% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -33.77% | +19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -33.77% | +19.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.17% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -11.27% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 5.17% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LROIX и SHRAX
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX) составляет 0.71%, в то время как у ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что LROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LROIX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 4.07% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 13.16% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 17.13% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 20.90% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 20.89% | -15.07% |
Сравнение комиссий LROIX и SHRAX
LROIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHRAX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LROIX и SHRAX
Дивидендная доходность LROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности SHRAX в 21.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LROIX BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund | 5.04% | 5.49% | 6.60% | 3.21% | 1.34% | 2.20% | 0.97% | 0.00% | 3.57% | 3.65% | 0.00% | 3.22% |
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 21.44% | 22.27% | 20.39% | 13.77% | 15.63% | 26.11% | 18.42% | 12.71% | 18.97% | 5.97% | 4.76% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
LROIX and SHRAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHRAX has higher volatility (4.07%) compared to LROIX (0.71%). In terms of maximum drawdown, LROIX dropped -14.54% vs SHRAX's -57.26%.
LROIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LROIX и SHRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор