PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5246866728

CUSIP

524686672

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

27 февр. 2011 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LROIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund

Популярные сравнения:
LROIX с RCTIX
Популярные сравнения:
LROIX с RCTIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX) показал доход в 7.37% с начала года и 7.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LROIX составила 1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LROIX

С начала года

7.37%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

5.70%

1 год

7.60%

3 года

3.41%

5 лет

2.62%

10 лет

1.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LROIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.34%0.46%0.61%2.97%0.81%7.37%
2024-0.95%-1.40%0.91%-2.67%2.10%-0.83%1.56%2.52%1.45%-2.56%-0.27%-1.55%-1.85%
20231.91%-3.23%2.94%0.26%0.09%0.88%0.60%-3.50%-4.47%-1.95%5.59%5.05%3.64%
2022-0.08%-1.96%-0.67%-2.93%-0.35%-3.47%2.69%-0.00%-1.92%-0.89%4.50%0.55%-4.69%
2021-1.27%0.72%-1.23%0.81%1.28%0.95%-1.02%-0.08%-1.16%-0.41%0.49%0.08%-0.88%
2020-1.17%-1.52%-5.54%2.29%3.04%1.56%2.99%0.41%-1.16%-0.59%4.29%2.48%6.89%
20192.47%-0.17%-0.78%0.52%-1.73%2.82%-1.71%-2.18%1.16%2.91%-1.54%3.82%5.47%
20184.30%-1.11%0.32%-0.97%-3.66%-0.75%1.89%-3.21%1.94%-3.37%0.36%1.45%-3.10%
20171.54%0.76%1.47%0.25%0.25%2.42%1.53%-0.24%0.92%-2.30%0.24%0.15%7.12%
2016-0.45%0.63%2.85%0.95%-2.40%1.84%0.43%0.00%0.00%1.55%-1.86%0.95%4.46%
20152.33%-0.24%-1.05%-0.32%0.00%-1.16%-0.65%-2.30%-1.81%1.46%-0.00%-1.63%-5.32%
2014-1.93%0.87%2.18%-0.16%1.98%-0.39%0.39%1.40%0.00%1.63%0.31%-1.27%5.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LROIX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LROIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LROIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LROIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LROIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LROIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LROIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.49
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.78$0.70$0.37$0.15$0.27$0.12$0.00$0.40$0.44$0.00$0.57$0.77

Дивидендный доход

6.94%6.60%3.21%1.34%2.19%0.97%0.00%3.57%3.65%0.00%5.06%6.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.70
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.04$0.27
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.40
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.27$0.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.37$0.57
2014$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.54$0.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund показал максимальную просадку в 14.55%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.55%2 февр. 2018 г.53620 мар. 2020 г.1141 сент. 2020 г.650
-14.39%10 июн. 2021 г.59519 окт. 2023 г.37925 апр. 2025 г.974
-10.47%27 янв. 2015 г.24921 янв. 2016 г.29624 мар. 2017 г.545
-8.16%13 мая 2013 г.7628 авг. 2013 г.29731 окт. 2014 г.373
-4.56%25 нояб. 2014 г.1516 дек. 2014 г.2422 янв. 2015 г.39
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...