- ISIN
- US5246866728
- CUSIP
- 524686672
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 27 февр. 2011 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LROIX
BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции LROIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LROIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,064.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX) показал доход в 0.65% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LROIX составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LROIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении LROIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.09% | -0.49% | 0.68% | 0.41% | -0.36% | 0.65% | ||||||
| 2025 | 2.35% | 0.46% | 0.61% | 2.97% | 0.81% | 1.73% | -0.58% | 0.77% | 0.21% | 0.45% | 0.38% | 0.34% | 10.95% |
| 2024 | -0.95% | -1.40% | 0.91% | -2.67% | 2.10% | -0.83% | 1.56% | 2.52% | 1.45% | -2.56% | -0.27% | -1.56% | -1.85% |
| 2023 | 1.91% | -3.23% | 2.94% | 0.26% | 0.09% | 0.88% | 0.60% | -3.50% | -4.47% | -1.95% | 5.59% | 5.05% | 3.64% |
| 2022 | -0.08% | -1.96% | -0.67% | -2.93% | -0.35% | -3.47% | 2.69% | 0.00% | -1.92% | -0.89% | 4.50% | 0.56% | -4.69% |
| 2021 | -1.27% | 0.72% | -1.23% | 0.81% | 1.28% | 0.95% | -1.02% | -0.08% | -1.17% | -0.41% | 0.49% | 0.08% | -0.88% |
Метрики бенчмарка
BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund has an annualized alpha of 1.13%, beta of 0.11, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2011.
- This fund participated in 31.26% of S&P 500 Index downside but only 21.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.12 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.12 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 21.04%
- Участие в снижении
- 31.26%
Комиссия
Комиссия LROIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LROIX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LROIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.46 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 10.92 | -2.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.61 | $0.70 | $0.37 | $0.15 | $0.27 | $0.12 | $0.00 | $0.40 | $0.44 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендный доход | 5.05% | 5.49% | 6.60% | 3.21% | 1.34% | 2.20% | 0.97% | 0.00% | 3.57% | 3.65% | 0.00% | 3.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund показал максимальную просадку в 14.54%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -14.54%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 15d | 2y 7moфевр. 2018 г. - сент. 2020 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.39%окт. 2023 г. | 2y 4mo | 1y 6mo | 3y 10moиюнь 2021 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.08%янв. 2016 г. | 11mo 29d | 1y 5mo | 2y 5moянв. 2015 г. - июнь 2017 г. |
Откат 2013 года2013 | -8.17%авг. 2013 г. | 3mo 17d | 1y 2mo | 1y 5moмай 2013 г. - окт. 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -4.56%дек. 2014 г. | 21d | 1mo 7d | 1mo 28dнояб. 2014 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| LROIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -56.78% | +42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | -9.10% | +7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -18.90% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.05% | -25.43% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -33.92% | +19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.21% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -10.71% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.04% | -1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LROIX
Добавьте BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LROIX