Сравнение LRND с SPCT
LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LRND is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LRND charges 0.14%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности LRND и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRND показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
LRND
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRND и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 10.59% | 3.18% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between LRND and SPCT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRND vs. SPCT — Ранг доходности на риск
LRND
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LRND c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRND | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRND и SPCT
Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRND | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -7.17% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | 0.00% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -1.49% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRND и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRND | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 9.27% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 9.27% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 9.27% | +10.71% |
Сравнение комиссий LRND и SPCT
LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRND и SPCT
Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.41% | 0.67% | 0.97% | 1.22% | 1.32% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRND and SPCT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.41% for LRND.
They also come from different issuers: IndexIQ and Liberty One. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для LRND и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор