PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRND с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с SIXA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LRND is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 3 years, LRND returned 22.99%/yr vs 20.42%/yr for SIXA. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LRND charges 0.14%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности LRND и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRND показывает доходность 15.75%, а SIXA немного выше – 15.76%.

LRND

1 день
-0.20%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
18.38%
С начала года
15.75%
1 год
28.54%
3 года*
22.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.32%

SIXA

1 день
-0.37%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.36%
С начала года
15.76%
1 год
19.93%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LRND

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF
$43.61K$1.79M$1.88M

SIXA

6 Meridian Mega Cap Equity ETF
$1.65M$1.61M$862.84K

Сравнение доходности по годам LRND и SIXA

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		15.75%20.31%21.68%44.13%-19.33%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		15.76%15.52%22.70%11.98%-3.74%

Correlation

The correlation between LRND and SIXA is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.67

Over the past year, the correlation between LRND and SIXA has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LRND и SIXA

Секторы
LRND
SIXA

Технологии

60.0%
17.0%

Коммуникационные услуги

13.8%
10.4%

Здравоохранение

11.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.1%

Промышленность

5.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
23.8%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Финансовые услуги

0.0%
12.8%

Недвижимость

0.0%
3.8%

Энергетика

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

LRND
60.0%
SIXA
17.0%

Коммуникационные услуги

LRND
13.8%
SIXA
10.4%

Здравоохранение

LRND
11.2%
SIXA
15.0%

Потребительский циклический сектор

LRND
7.1%
SIXA
5.1%

Промышленность

LRND
5.3%
SIXA
4.6%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.7%
SIXA
23.8%

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
SIXA

-

Финансовые услуги

LRND
0.0%
SIXA
12.8%

Недвижимость

LRND
0.0%
SIXA
3.8%

Энергетика

LRND

-

SIXA
4.9%

Коммунальные услуги

LRND

-

SIXA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с IQSMLRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с VOOSIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с AVLV

Доходность на риск

LRND vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LRND c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNDSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.20

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.29

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.58

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

13.62

-6.25

LRND vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRND и SIXA

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-18.38%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-5.59%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-11.22%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.37%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-2.93%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.47%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и SIXA

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.12%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

7.10%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

9.12%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

12.78%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

13.26%

+6.75%

Сравнение комиссий LRND и SIXA

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и SIXA

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SIXA в 1.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.40%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.96%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

LRND and SIXA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (5.65%) compared to SIXA (3.12%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs SIXA's -18.38%.

On 3-year performance, LRND leads with 22.99% vs 20.42% for SIXA. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 22.99% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.40% for LRND.

They also come from different issuers: IndexIQ and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор