PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRND с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRND с PSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

LRND и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LRND и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRND и PSMD

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		-8.71%20.31%21.68%44.13%-19.33%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.77%11.45%12.78%17.46%-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.77%.

LRND

1 день
3.75%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-6.42%
1 год
16.32%
3 года*
18.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
1.56%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.20%
3 года*
11.24%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с SPYLRND с IQSMLRND с ESGB
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий LRND и PSMD

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Доходность на риск

LRND vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNDPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.12

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.71

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

8.66

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRND vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNDPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.12

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.03

-0.47

Корреляция

Корреляция между LRND и PSMD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и PSMD

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.60%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок LRND и PSMD

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

LRNDPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-11.96%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-7.51%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-2.89%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-1.71%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.32%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и PSMD

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRNDPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

3.10%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

4.39%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

10.09%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

8.60%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

8.56%

+11.60%