PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRGE с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGE с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRGE is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past 5 years, LRGE returned 9.89%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LRGE charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности LRGE и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

LRGE

1 день
-1.10%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
6.03%
С начала года
5.53%
1 год
9.79%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGE и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		5.53%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%0.30%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between LRGE and QARP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.80

The correlation between LRGE and QARP shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRGE и QARP

Секторы
LRGE
QARP

Технологии

48.0%
23.5%

Потребительский циклический сектор

17.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

13.7%
11.3%

Финансовые услуги

6.0%
12.1%

Здравоохранение

5.9%
13.9%

Промышленность

4.3%
8.5%

Сырьевые материалы

2.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
9.6%

Энергетика

-

5.8%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

LRGE
48.0%
QARP
23.5%

Потребительский циклический сектор

LRGE
17.4%
QARP
9.6%

Коммуникационные услуги

LRGE
13.7%
QARP
11.3%

Финансовые услуги

LRGE
6.0%
QARP
12.1%

Здравоохранение

LRGE
5.9%
QARP
13.9%

Промышленность

LRGE
4.3%
QARP
8.5%

Сырьевые материалы

LRGE
2.6%
QARP
2.3%

Потребительский защитный сектор

LRGE
2.0%
QARP
9.6%

Энергетика

LRGE

-

QARP
5.8%

Недвижимость

LRGE

-

QARP
1.0%

Коммунальные услуги

LRGE

-

QARP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с FNGULRGE с SCHGLRGE с QQQLRGE с NULGLRGE с BCDLRGE с HUMLRGE с DGRW
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

LRGE vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGEQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.38

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.34

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.46

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

15.38

-13.66

LRGE vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGE и QARP

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGEQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-35.44%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-7.26%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-15.65%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-22.75%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

0.00%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-4.39%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

1.63%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и QARP

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что LRGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGEQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.76%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

8.22%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

10.58%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

15.54%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

19.55%

+1.06%

Сравнение комиссий LRGE и QARP

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и QARP

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.12%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGE and QARP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGE has higher volatility (5.61%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 9.89% for LRGE. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.12% for LRGE.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGE и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор