PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с RSSY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

LRGC и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и RSSY

2026 (YTD)20252024
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-5.45%16.23%9.99%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		15.85%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 15.85%.

LRGC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.88%
1 год
15.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.96%
1 месяц
6.68%
С начала года
15.85%
6 месяцев
12.82%
1 год
27.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий LRGC и RSSY

LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

LRGC vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.28

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.79

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.72

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

6.72

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.28

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.37

+0.77

Корреляция

Корреляция между LRGC и RSSY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и RSSY

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности RSSY в 1.76%

TTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.76%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и RSSY

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-29.57%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-16.91%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-2.53%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-8.03%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.32%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и RSSY

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.21%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.95%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

21.58%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

18.93%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

18.93%

-3.51%