Сравнение LR.PA с ^NDX
LR.PA (Legrand SA) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, LR.PA returned 12.71%/yr vs 19.41%/yr for ^NDX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LR.PA и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LR.PA торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LR.PA показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции LR.PA уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 12.71% против 19.41% соответственно.
LR.PA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -10.83%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 12.71%
- Всё время*
- 12.33%
^NDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.54%
- 6 месяцев
- 13.85%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 19.41%
- Всё время*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам LR.PA и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR.PA Legrand SA | 7.89% | 38.10% | 2.03% | 28.50% | -25.80% | 43.28% | 2.74% | 50.70% | -21.67% | 20.53% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.57% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between LR.PA and ^NDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LR.PA vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
LR.PA
^NDX
Сравнение LR.PA c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legrand SA (LR.PA) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LR.PA | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.36 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 7.04 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LR.PA и ^NDX
Максимальная просадка LR.PA за все время составила -58.23%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LR.PA и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LR.PA | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.23% | -46.44% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -11.19% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -27.30% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -31.53% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -31.53% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.24% | -5.66% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -8.01% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 3.74% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LR.PA и ^NDX
Legrand SA (LR.PA) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что LR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LR.PA | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 6.83% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 14.33% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 18.48% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 22.58% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 22.99% | +0.88% |
Часто задаваемые вопросы
LR.PA and ^NDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LR.PA и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор