Сравнение LR.PA с ^NDX
LR.PA (Legrand SA) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, LR.PA returned 13.58%/yr vs 20.26%/yr for ^NDX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LR.PA и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LR.PA торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LR.PA показывает доходность 17.68%, а ^NDX немного ниже – 16.93%. За последние 10 лет акции LR.PA уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 13.58% против 20.26% соответственно.
LR.PA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 16.31%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 13.58%
^NDX
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 20.26%
Сравнение доходности по годам LR.PA и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR.PA Legrand SA | 17.68% | 38.10% | 2.03% | 28.48% | -25.80% | 43.28% | 2.74% | 50.70% | -22.07% | 21.33% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.93% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between LR.PA and ^NDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LR.PA vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
LR.PA
^NDX
Сравнение LR.PA c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legrand SA (LR.PA) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LR.PA | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.01 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 9.36 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LR.PA | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.01 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.89 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LR.PA и ^NDX
Максимальная просадка LR.PA за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LR.PA и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LR.PA | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -46.44% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -11.19% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -27.30% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -31.53% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -31.53% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.65% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -8.00% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 3.59% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LR.PA и ^NDX
Legrand SA (LR.PA) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что LR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LR.PA | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 5.72% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 12.32% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 16.82% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 22.31% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 22.87% | +1.11% |
Часто задаваемые вопросы
LR.PA and ^NDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LR.PA и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор