Сравнение LR.PA с SAF.PA
LR.PA (Legrand SA) and SAF.PA (Safran SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LR.PA in Specialty Industrial Machinery, SAF.PA in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, LR.PA returned 12.71%/yr vs 19.44%/yr for SAF.PA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LR.PA и SAF.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LR.PA показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у SAF.PA с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции LR.PA уступали акциям SAF.PA по среднегодовой доходности: 12.71% против 19.44% соответственно.
LR.PA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -10.83%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 12.71%
- Всё время*
- 12.33%
SAF.PA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 3.45%
- С начала года
- 10.41%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 33.27%
- 5 лет*
- 24.04%
- 10 лет*
- 19.44%
- Всё время*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам LR.PA и SAF.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR.PA Legrand SA | 7.89% | 38.10% | 2.03% | 28.50% | -25.80% | 43.28% | 2.74% | 50.70% | -21.67% | 20.53% |
SAF.PA Safran SA | 10.41% | 41.80% | 34.36% | 37.72% | 9.15% | -6.83% | -15.76% | 32.58% | 24.66% | 26.88% |
Correlation
The correlation between LR.PA and SAF.PA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.49 |
The correlation between LR.PA and SAF.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LR.PA vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск
LR.PA
SAF.PA
Сравнение LR.PA c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legrand SA (LR.PA) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LR.PA | SAF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 1.66 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LR.PA и SAF.PA
Максимальная просадка LR.PA за все время составила -58.23%, что меньше максимальной просадки SAF.PA в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LR.PA и SAF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LR.PA | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.23% | -64.89% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -23.62% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -23.62% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -27.82% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -64.63% | +28.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.24% | -9.07% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -13.50% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 9.04% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LR.PA и SAF.PA
Текущая волатильность для Legrand SA (LR.PA) составляет 7.81%, в то время как у Safran SA (SAF.PA) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что LR.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LR.PA | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 8.53% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 28.60% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 32.24% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 28.34% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 33.07% | -9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LR.PA и SAF.PA
Дивидендная доходность LR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SAF.PA в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR.PA Legrand SA | 1.76% | 1.73% | 2.22% | 2.02% | 2.21% | 1.38% | 1.84% | 1.84% | 2.56% | 1.23% | 0.78% | 0.33% |
SAF.PA Safran SA | 1.03% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.52% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LR.PA и SAF.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Legrand SA и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LR.PA and SAF.PA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LR.PA и SAF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор