Сравнение LR.PA с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legrand SA (LR.PA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LR.PA и VUSA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LR.PA и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR.PA Legrand SA | 8.72% | 38.10% | 2.03% | 28.48% | -25.80% | 43.28% | 2.74% | 50.70% | -22.07% | 21.33% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.86% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 32.99% | -0.37% | 6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, LR.PA показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью -2.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LR.PA имеют среднегодовую доходность 13.29%, а акции VUSA.AS немного впереди с 13.66%.
LR.PA
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 43.87%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 13.29%
VUSA.AS
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LR.PA vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
LR.PA
VUSA.AS
Сравнение LR.PA c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legrand SA (LR.PA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LR.PA | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.58 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.89 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.06 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 10.55 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LR.PA | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.58 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между LR.PA и VUSA.AS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LR.PA и VUSA.AS
Дивидендная доходность LR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VUSA.AS в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR.PA Legrand SA | 1.59% | 1.73% | 2.22% | 2.02% | 2.21% | 1.38% | 1.84% | 1.84% | 1.89% | 1.85% | 2.13% | 2.09% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок LR.PA и VUSA.AS
Максимальная просадка LR.PA за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LR.PA и VUSA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LR.PA | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -33.64% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -13.39% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -23.24% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -33.64% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -5.24% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -4.11% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 2.07% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LR.PA и VUSA.AS
Legrand SA (LR.PA) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что LR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LR.PA | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 3.69% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 8.49% | +14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.61% | 17.03% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 15.14% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 16.05% | +7.71% |