PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQIG с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQIG с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

LQIG и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQIG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 мая 2022 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQIG и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQIG и USIG

2026 (YTD)2025202420232022
LQIG
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF		-0.27%7.62%1.52%9.46%-3.25%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, LQIG показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%.

LQIG

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.49%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQIG:
LQIG с LQDLQIG с ^GSPCLQIG с VTILQIG с SPHYLQIG с VTCLQIG с GABFLQIG с BSCQ
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий LQIG и USIG

LQIG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQIG
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQIG vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQIG
Ранг доходности на риск LQIG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQIG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQIG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQIG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQIG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQIG c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQIGUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.83

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

5.66

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQIG vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQIG на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQIG и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQIGUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между LQIG и USIG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQIG и USIG

Дивидендная доходность LQIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQIG
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF		5.08%5.12%5.49%4.85%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок LQIG и USIG

Максимальная просадка LQIG за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQIG и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

LQIGUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-22.21%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-2.79%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.74%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.44%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.90%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LQIG и USIG

SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что LQIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQIGUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.10%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

2.89%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

5.05%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

6.83%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

6.82%

+1.32%