Сравнение LQIG с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
LQIG и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQIG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 мая 2022 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQIG и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQIG и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.62% | 1.52% | 9.46% | -3.25% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, LQIG показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.
LQIG
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQIG и SPSB
И LQIG, и SPSB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQIG vs. SPSB — Ранг доходности на риск
LQIG
SPSB
Сравнение LQIG c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQIG | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 3.01 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 4.62 | -3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.68 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 5.19 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 21.29 | -17.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQIG | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 3.01 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между LQIG и SPSB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQIG и SPSB
Дивидендная доходность LQIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | 5.08% | 5.12% | 5.49% | 4.85% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок LQIG и SPSB
Максимальная просадка LQIG за все время составила -11.86%, примерно равная максимальной просадке SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQIG и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQIG | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -11.75% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -0.87% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.43% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -0.55% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.21% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQIG и SPSB
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что LQIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQIG | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 0.65% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 0.87% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 1.50% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 1.97% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 3.05% | +5.09% |