PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQIG с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQIG и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQIG и IBDR


2026 (YTD)2025202420232022
LQIG
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF
-0.27%7.62%1.52%9.46%-3.25%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
0.73%4.99%4.98%5.96%-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, LQIG показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.73%.


LQIG

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.49%
3 года*
4.41%
5 лет*
10 лет*

IBDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.38%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Сравнение комиссий LQIG и IBDR

LQIG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LQIG vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQIG
Ранг доходности на риск LQIG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQIG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQIG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQIG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQIG: 3939
Ранг коэф-та Мартина

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQIG c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQIGIBDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

5.37

-4.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

9.50

-8.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

2.66

-1.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

11.83

-10.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

81.88

-77.86

LQIG vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQIG на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 5.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQIG и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LQIGIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

5.37

-4.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между LQIG и IBDR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQIG и IBDR

Дивидендная доходность LQIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности IBDR в 4.18%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
LQIG
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF
5.08%5.12%5.49%4.85%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%

Просадки

Сравнение просадок LQIG и IBDR

Максимальная просадка LQIG за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQIG и IBDR.


Загрузка...

Показатели просадок


LQIGIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-16.06%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-0.37%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.89%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.05%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LQIG и IBDR

SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что LQIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LQIGIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

0.15%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

0.37%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

0.82%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

3.43%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

4.91%

+3.23%