Сравнение LQDS.L с USDG.L
LQDS.L (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from iShares and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDS.L returned 1.06%/yr vs 2.06%/yr for USDG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LQDS.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for USDG.L.
Доходность
Сравнение доходности LQDS.L и USDG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у USDG.L с доходностью 0.73%.
LQDS.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
USDG.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDS.L и USDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.31% | 0.56% | 2.80% | 3.05% | -7.97% | 1.81% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.73% | 0.15% | 4.75% | 2.41% | -3.62% | 1.57% |
Correlation
The correlation between LQDS.L and USDG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between LQDS.L and USDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDS.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск
LQDS.L
USDG.L
Сравнение LQDS.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDS.L | USDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 3.32 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDS.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.13 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LQDS.L и USDG.L
Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки USDG.L в -12.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и USDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDS.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -12.80% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -4.53% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -8.61% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -12.80% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -2.29% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -5.01% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.97% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDS.L и USDG.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) составляет 1.71%, в то время как у L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что LQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDS.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.98% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 6.75% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 7.88% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 8.67% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 8.64% | +1.46% |
Сравнение комиссий LQDS.L и USDG.L
LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USDG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDS.L и USDG.L
Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности USDG.L в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.93% | 4.92% | 4.91% | 4.66% | 3.68% | 2.63% | 2.95% | 3.51% | 3.57% | 3.39% | 1.64% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.27% | 2.25% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDS.L and USDG.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for LQDS.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for LQDS.L and 0.09% for USDG.L.
Подберите оптимальное распределение для LQDS.L и USDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор