PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQDS.L с USDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LQDS.L и USDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у USDG.L с доходностью 0.73%.


LQDS.L

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.23%
1 год
6.95%
3 года*
2.28%
5 лет*
1.06%
10 лет*

USDG.L

1 день
0.34%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.86%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDS.L и USDG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
0.31%0.56%2.80%3.05%-7.97%1.81%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
0.73%0.15%4.75%2.41%-3.62%1.57%

Correlation

The correlation between LQDS.L and USDG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.92

The correlation between LQDS.L and USDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

LQDS.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDS.L
Ранг доходности на риск LQDS.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDS.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDS.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDS.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

USDG.L
Ранг доходности на риск USDG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDS.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQDS.LUSDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

3.32

-0.10

LQDS.L vs. USDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDS.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDG.L равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDS.L и USDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LQDS.LUSDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.13

+0.10

Просадки

Сравнение просадок LQDS.L и USDG.L

Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки USDG.L в -12.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и USDG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LQDS.LUSDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-12.80%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-4.53%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-8.61%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-12.80%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-2.29%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-5.01%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.97%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDS.L и USDG.L

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) составляет 1.71%, в то время как у L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что LQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LQDS.LUSDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.98%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

6.75%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

7.88%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

8.67%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.10%

8.64%

+1.46%

Сравнение комиссий LQDS.L и USDG.L

LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USDG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDS.L и USDG.L

Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности USDG.L в 4.67%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
4.93%4.92%4.91%4.66%3.68%2.63%2.95%3.51%3.57%3.39%1.64%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
4.67%4.70%3.99%3.27%2.25%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LQDS.L and USDG.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for LQDS.L.

Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for LQDS.L and 0.09% for USDG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDS.L и USDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор