Сравнение LQDI с ICPI
LQDI (iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares. LQDI is actively managed, while ICPI is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. LQDI charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности LQDI и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.70%.
LQDI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDI и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 1.72% | 0.72% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
Correlation
The correlation between LQDI and ICPI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDI vs. ICPI — Ранг доходности на риск
LQDI
ICPI
Сравнение LQDI c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 6.20 | -5.80 |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и ICPI
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDI | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -0.22% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -0.03% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDI | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 0.95% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 0.95% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 0.95% | +9.89% |
Сравнение комиссий LQDI и ICPI
LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и ICPI
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
LQDI and ICPI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for LQDI.
LQDI has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.80% for ICPI.
Their fees differ too: 0.18% for LQDI and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для LQDI и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор