Сравнение LQDH с BTCE.DE
LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) and BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) are both exchange-traded funds - LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance. Both are actively managed. Over the past 5 years, LQDH returned 5.27%/yr vs 9.35%/yr for BTCE.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LQDH charges 0.25%/yr vs 2.00%/yr for BTCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и BTCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDH торгуется в USD, в то время как BTCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у BTCE.DE с доходностью -27.87%.
LQDH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.70%
BTCE.DE
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -19.52%
- С начала года
- -27.87%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -41.73%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDH и BTCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 2.56% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 7.49% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.87% | -7.65% | 112.88% | 154.31% | -65.88% | 67.06% | 187.82% |
Correlation
The correlation between LQDH and BTCE.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDH vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск
LQDH
BTCE.DE
Сравнение LQDH c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDH | BTCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.84 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.82 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | -1.42 | +14.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDH и BTCE.DE
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки BTCE.DE в -77.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и BTCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDH | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -77.07% | +52.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -49.71% | +47.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.86% | -49.71% | +44.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -77.07% | +69.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.71% | +49.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -31.22% | +29.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 28.63% | -28.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и BTCE.DE
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.46%, в то время как у ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDH | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 9.77% | -9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 31.28% | -29.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 39.98% | -37.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 53.24% | -48.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 58.56% | -52.12% |
Сравнение комиссий LQDH и BTCE.DE
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCE.DE в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и BTCE.DE
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.93% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
LQDH and BTCE.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
LQDH is categorized as Corporate Bonds, while BTCE.DE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and ETC Issuance. Their fees differ too: 0.25% for LQDH and 2.00% for BTCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LQDH и BTCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор