PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQD с VFEA.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while VFEA.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQD returned -0.21%/yr vs 4.85%/yr for VFEA.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. LQD charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VFEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности LQD и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LQD торгуется в USD, в то время как VFEA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VFEA.DE с доходностью 10.18%.

LQD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.45%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.80%
3 года*
5.30%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.54%

VFEA.DE

1 день
2.21%
1 месяц
1.64%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.07%
1 год
26.14%
3 года*
16.55%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQD и VFEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.82%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%1.77%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		10.18%25.59%12.47%6.58%-15.62%-2.05%13.57%1.64%

Correlation

The correlation between LQD and VFEA.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.18

The correlation between LQD and VFEA.DE shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с VCLTLQD с LQDWLQD с LQDH
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Доходность на риск

LQD vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LQDVFEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.51

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.18

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.28

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

7.88

-3.51

LQD vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VFEA.DE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQD и VFEA.DE

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки VFEA.DE в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и VFEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-36.07%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-10.75%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-16.73%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-33.07%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-2.98%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-13.54%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.12%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и VFEA.DE

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

6.10%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

13.67%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

16.26%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

17.55%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.69%

19.90%

-11.21%

Сравнение комиссий LQD и VFEA.DE

LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и VFEA.DE

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.55%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQD and VFEA.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VFEA.DE.

LQD is categorized as Corporate Bonds, while VFEA.DE is Emerging Markets Equities. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while VFEA.DE tracks FTSE Emerging. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.22% for VFEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQD и VFEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор