PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEA.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFEA.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

VFEA.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFEA.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFEA.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		2.17%11.25%19.29%3.31%-10.70%6.34%3.46%9.82%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.36%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, VFEA.DE показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.36%.

VFEA.DE

1 день
1.93%
1 месяц
-3.78%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.93%
1 год
14.68%
3 года*
11.48%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
2.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
3.13%
1 год
13.63%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DEVFEA.DE с IBC6.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий VFEA.DE и VWCE.DE

И VFEA.DE, и VWCE.DE имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

VFEA.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEA.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEA.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.86

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.13

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEA.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEA.DE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEA.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEA.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.32

Корреляция

Корреляция между VFEA.DE и VWCE.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEA.DE и VWCE.DE

Ни VFEA.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VFEA.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка VFEA.DE за все время составила -30.51%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEA.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VFEA.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.51%

-33.43%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-13.20%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.99%

-21.07%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-3.95%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-4.80%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.94%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEA.DE и VWCE.DE

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VFEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFEA.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.57%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

8.56%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

15.81%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

13.72%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.25%

+1.94%