PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQAI с PSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

LQAI и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQAI - это активно управляемый фонд от QRAFT. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LQAI и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQAI и PSMD

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		-1.92%13.70%27.82%9.12%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.77%11.45%12.78%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.77%.

LQAI

1 день
2.90%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-4.49%
1 год
19.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
1.56%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.20%
3 года*
11.24%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с BDGSLQAI с IETCLQAI с TRFMLQAI с SCHGLQAI с THLV
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий LQAI и PSMD

И LQAI, и PSMD имеют комиссию равную 0.75%.

LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

LQAI vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQAIPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.71

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.53

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

8.66

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQAI vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQAIPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.03

+0.17

Корреляция

Корреляция между LQAI и PSMD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и PSMD

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		1.11%1.14%0.69%0.16%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок LQAI и PSMD

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

LQAIPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-11.96%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-7.51%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-2.89%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.71%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.32%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и PSMD

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQAIPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

3.10%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

4.39%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

10.09%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

8.60%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

8.56%

+8.45%