Сравнение LPWRX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
LPWRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LPWRX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPWRX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | -1.12% | 20.43% | 8.99% | 22.14% | -18.94% | 17.84% | 13.47% | 5.28% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LPWRX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
LPWRX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPWRX и TDIFX
LPWRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
LPWRX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
LPWRX
TDIFX
Сравнение LPWRX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPWRX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.47 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.07 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.47 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 6.12 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPWRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.47 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.00 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между LPWRX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPWRX и TDIFX
Дивидендная доходность LPWRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | 2.29% | 2.26% | 1.00% | 2.07% | 2.35% | 9.34% | 1.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок LPWRX и TDIFX
Максимальная просадка LPWRX за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPWRX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPWRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -12.21% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -2.84% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -12.21% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -1.83% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -1.77% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.84% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPWRX и TDIFX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что LPWRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPWRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 1.51% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 2.32% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 4.34% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 5.89% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 5.05% | +13.62% |