Сравнение LPWRX с ECAT

С начала года, LPWRX показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -6.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LPWRX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LPWRX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPWRX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LPWRX и ECAT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LPWRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ECAT в 25.39%

Максимальная просадка LPWRX за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPWRX и ECAT.

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеют волатильность 6.21% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.