Сравнение LPVIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
LPVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LPVIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPVIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | -4.20% | 20.90% | 8.18% | 22.40% | -18.77% | 17.88% | 14.44% | 26.49% | -8.37% | 21.95% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -3.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LPVIX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции LPVIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.82% соответственно.
LPVIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.83%
VTMFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPVIX и VTMFX
LPVIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
LPVIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
LPVIX
VTMFX
Сравнение LPVIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPVIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.21 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.75 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.49 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPVIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.21 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между LPVIX и VTMFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPVIX и VTMFX
Дивидендная доходность LPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VTMFX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | 5.63% | 5.39% | 0.72% | 2.99% | 2.53% | 11.79% | 1.19% | 4.83% | 10.40% | 9.61% | 1.93% | 3.84% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.31% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LPVIX и VTMFX
Максимальная просадка LPVIX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPVIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPVIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -28.49% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -6.82% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -17.40% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -21.87% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -5.38% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -3.56% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.43% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPVIX и VTMFX
BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что LPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPVIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 2.30% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 4.60% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 8.45% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 8.49% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 9.09% | +7.34% |