Сравнение LPJIX с FRKMX
LPJIX (BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPJIX charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.
Доходность
Сравнение доходности LPJIX и FRKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LPJIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.70%
FRKMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPJIX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | 8.34% | 15.27% | 4.57% | 17.50% | -16.57% | 12.73% | 13.52% | 7.17% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Correlation
The correlation between LPJIX and FRKMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between LPJIX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPJIX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
LPJIX
FRKMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LPJIX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPJIX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPJIX и FRKMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPJIX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LPJIX и FRKMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPJIX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | — | — |
Сравнение комиссий LPJIX и FRKMX
LPJIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPJIX и FRKMX
Дивидендная доходность LPJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FRKMX в 103.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.22% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | 3.67% | 3.98% | 0.77% | 3.17% | 2.12% | 11.29% | 1.89% | 5.20% | 11.21% | 8.99% | 1.89% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
LPJIX and FRKMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LPJIX и FRKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор