Сравнение LPHIX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
LPHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LPHIX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPHIX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | -0.56% | 18.46% | 6.12% | 21.28% | -17.70% | 17.37% | 13.99% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LPHIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
LPHIX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.75%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPHIX и PADLX
LPHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
LPHIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
LPHIX
PADLX
Сравнение LPHIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPHIX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.75 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.46 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.23 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.78 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPHIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.75 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между LPHIX и PADLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPHIX и PADLX
Дивидендная доходность LPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | 5.82% | 5.78% | 1.10% | 3.13% | 2.54% | 12.37% | 1.92% | 5.15% | 11.30% | 9.47% | 2.01% | 4.78% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LPHIX и PADLX
Максимальная просадка LPHIX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPHIX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPHIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -18.87% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -4.65% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -18.87% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.93% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.95% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.06% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPHIX и PADLX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPHIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 2.05% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 3.27% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 5.82% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 6.63% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 7.56% | +8.19% |