PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с USPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LOWV is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past 3 years, LOWV returned 15.75%/yr vs 22.69%/yr for USPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 11.16%.

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и USPX

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%12.26%20.43%20.41%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%23.06%

Correlation

The correlation between LOWV and USPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.90

The correlation between LOWV and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOWV и USPX

Секторы
LOWV
USPX

Технологии

32.6%
35.4%

Финансовые услуги

14.9%
11.8%

Здравоохранение

11.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Промышленность

7.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Коммунальные услуги

4.8%
2.3%

Энергетика

2.4%
3.6%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Технологии

LOWV
32.6%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

LOWV
14.9%
USPX
11.8%

Здравоохранение

LOWV
11.4%
USPX
8.6%

Коммуникационные услуги

LOWV
9.7%
USPX
11.5%

Потребительский циклический сектор

LOWV
9.4%
USPX
10.1%

Промышленность

LOWV
7.4%
USPX
8.4%

Потребительский защитный сектор

LOWV
5.5%
USPX
4.8%

Коммунальные услуги

LOWV
4.8%
USPX
2.3%

Энергетика

LOWV
2.4%
USPX
3.6%

Недвижимость

LOWV
1.8%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

LOWV

-

USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

LOWV vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.33

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.18

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.07

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

14.01

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.33

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.80

+0.68

Просадки

Сравнение просадок LOWV и USPX

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-31.21%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.15%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-19.21%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.29%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-4.44%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.00%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и USPX

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.24%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.83%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.17%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

12.09%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

16.17%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

15.91%

-3.96%

Сравнение комиссий LOWV и USPX

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и USPX

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности USPX в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and USPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (2.83%) compared to LOWV (2.24%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs USPX's -31.21%.

On 3-year performance, USPX leads with 22.69% vs 15.75% for LOWV. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 22.69% return vs 15.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.90% for LOWV.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор