PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

LOWV и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и USPX

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий LOWV и USPX

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

LOWV vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.96

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.49

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.47

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

6.97

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.71

+0.58

Корреляция

Корреляция между LOWV и USPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и USPX

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и USPX

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-31.21%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.48%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.81%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-4.51%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.63%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и USPX

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 4.48%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.37%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.73%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.75%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

16.15%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

15.98%

-3.89%