PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

LOWV и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и RSSY

2026 (YTD)20252024
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%10.96%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий LOWV и RSSY

LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

LOWV vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.23

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.74

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.64

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

6.40

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.23

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.37

+0.92

Корреляция

Корреляция между LOWV и RSSY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и RSSY

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RSSY в 1.75%

TTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и RSSY

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-29.57%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-16.91%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-2.35%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-8.02%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.33%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и RSSY

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.16%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

10.95%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

21.54%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

18.91%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

18.91%

-6.82%