Сравнение LOWIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
LOWIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности LOWIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOWIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOWIX Ladenburg Growth & Income Fund | -2.58% | 10.67% | 3.52% | 15.19% | -16.11% | 12.55% | 11.57% | 19.69% | -7.27% | 13.21% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LOWIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции LOWIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.91% против 4.99% соответственно.
LOWIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.91%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOWIX и BERIX
LOWIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
LOWIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
LOWIX
BERIX
Сравнение LOWIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOWIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.54 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 3.26 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 4.62 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 17.20 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOWIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.54 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.07 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между LOWIX и BERIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWIX и BERIX
Дивидендная доходность LOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOWIX Ladenburg Growth & Income Fund | 3.69% | 3.56% | 1.05% | 3.39% | 2.35% | 3.14% | 0.78% | 1.88% | 1.52% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок LOWIX и BERIX
Максимальная просадка LOWIX за все время составила -23.37%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOWIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.37% | -20.34% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -2.95% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -15.73% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -20.34% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -1.25% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -2.60% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.79% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOWIX и BERIX
Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что LOWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOWIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.47% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 4.28% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 5.38% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 5.94% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 6.00% | +5.87% |