PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с UMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с UMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and UMAY (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while UMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 13.15%/yr vs 6.52%/yr for UMAY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for UMAY.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и UMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у UMAY с доходностью 4.09%.

LOUP

1 день
0.73%
1 месяц
15.35%
С начала года
29.15%
6 месяцев
27.05%
1 год
75.12%
3 года*
37.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

UMAY

1 день
0.16%
1 месяц
1.69%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.85%
1 год
10.62%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и UMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		29.15%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%98.27%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		4.09%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%7.38%

Correlation

The correlation between LOUP and UMAY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.73

The correlation between LOUP and UMAY shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LOUP и UMAY

Секторы
LOUP
UMAY

Технологии

51.0%
36.2%

Промышленность

20.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.1%

Финансовые услуги

4.5%
11.9%

Энергетика

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Здравоохранение

2.7%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

LOUP
51.0%
UMAY
36.2%

Промышленность

LOUP
20.0%
UMAY
8.1%

Коммуникационные услуги

LOUP
10.6%
UMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

LOUP
5.5%
UMAY
10.1%

Финансовые услуги

LOUP
4.5%
UMAY
11.9%

Энергетика

LOUP
2.9%
UMAY
3.5%

Коммунальные услуги

LOUP
2.8%
UMAY
2.3%

Здравоохранение

LOUP
2.7%
UMAY
8.4%

Сырьевые материалы

LOUP

-

UMAY
1.8%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

UMAY
4.9%

Недвижимость

LOUP

-

UMAY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с KAPRUMAY с UAUGUMAY с FBUFUMAY с DMAXUMAY с MMAXUMAY с BALT

Доходность на риск

LOUP vs. UMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c UMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPUMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.02

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.69

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.68

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

7.81

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

40.07

-27.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. UMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAY равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и UMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPUMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.02

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.77

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Просадки

Сравнение просадок LOUP и UMAY

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки UMAY в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и UMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPUMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-12.12%

-46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-1.36%

-19.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-10.49%

-24.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-12.12%

-43.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.11%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-2.14%

-17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

0.27%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и UMAY

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPUMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

1.18%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

2.40%

+19.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

3.53%

+24.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

8.46%

+23.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

7.93%

+24.03%

Сравнение комиссий LOUP и UMAY

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UMAY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и UMAY

Ни LOUP, ни UMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LOUP and UMAY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (7.74%) compared to UMAY (1.18%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs UMAY's -12.12%.

On 5-year performance, LOUP leads with 13.15% vs 6.52% for UMAY. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, UMAY has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 13.15% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for UMAY.

LOUP and UMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LOUP is categorized as Technology Equities, while UMAY is Defined Outcome. LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while UMAY tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.79% for UMAY.

UMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и UMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор