Сравнение LOUP с UMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY).
LOUP и UMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LOUP и UMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOUP и UMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -8.46% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -46.00% | 7.54% | 98.27% |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 0.88% | 8.79% | 14.32% | 12.53% | -9.21% | 5.25% | 7.38% |
Доходность по периодам
С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у UMAY с доходностью 0.88%.
LOUP
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
UMAY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOUP и UMAY
LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UMAY в 0.79%.
Доходность на риск
LOUP vs. UMAY — Ранг доходности на риск
LOUP
UMAY
Сравнение LOUP c UMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOUP | UMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.88 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.34 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.13 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 7.00 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOUP | UMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.88 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.81 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между LOUP и UMAY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOUP и UMAY
Ни LOUP, ни UMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LOUP и UMAY
Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки UMAY в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и UMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOUP | UMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -12.12% | -46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -9.02% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.63% | -12.12% | -43.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.41% | -0.04% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -2.20% | -18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 1.46% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOUP и UMAY
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOUP | UMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 1.69% | +9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 2.68% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 11.30% | +23.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.18% | 8.48% | +23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 8.03% | +23.95% |