PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LOUP с UMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LOUP и UMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и UMAY


2026 (YTD)202520242023202220212020
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%98.27%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
0.88%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у UMAY с доходностью 0.88%.


LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Сравнение комиссий LOUP и UMAY

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UMAY в 0.79%.


Доходность на риск

LOUP vs. UMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина

UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c UMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOUPUMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.88

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.34

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.13

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

7.00

+1.80

LOUP vs. UMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа UMAY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и UMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LOUPUMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.88

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.71

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.81

-0.36

Корреляция

Корреляция между LOUP и UMAY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и UMAY

Ни LOUP, ни UMAY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOUP и UMAY

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки UMAY в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и UMAY.


Загрузка...

Показатели просадок


LOUPUMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-12.12%

-46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-9.02%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-12.12%

-43.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-0.04%

-15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-2.20%

-18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

1.46%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и UMAY

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LOUPUMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

1.69%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

2.68%

+19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

11.30%

+23.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

8.48%

+23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

8.03%

+23.95%