PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

LOUP и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-21.82%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий LOUP и PJUL

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PJUL в 0.79%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

LOUP vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.17

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.12

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

11.94

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.11

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между LOUP и PJUL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и PJUL

Ни LOUP, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок LOUP и PJUL

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-18.17%

-40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-6.99%

-14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-10.69%

-44.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-1.68%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-1.50%

-18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

1.24%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и PJUL

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

2.93%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

4.17%

+17.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

10.09%

+24.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

8.58%

+23.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

10.12%

+21.86%