Сравнение LOTIX с QMHNX
LOTIX (LoCorr Market Trend Fund) and QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, LOTIX returned 5.18%/yr vs 5.60%/yr for QMHNX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOTIX charges 1.75%/yr vs 4.12%/yr for QMHNX.
Доходность
Сравнение доходности LOTIX и QMHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTIX показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у QMHNX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции LOTIX уступали акциям QMHNX по среднегодовой доходности: 5.18% против 5.60% соответственно.
LOTIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 25.59%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 41.56%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 5.18%
QMHNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 22.10%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам LOTIX и QMHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 25.59% | 4.07% | 5.74% | -10.95% | 29.93% | 1.03% | 4.81% | 18.53% | -13.44% | 3.84% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 18.97% | 19.65% | 10.48% | -0.40% | 49.64% | -2.30% | -0.85% | 1.55% | -14.59% | -2.06% |
Correlation
The correlation between LOTIX and QMHNX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.69 |
The correlation between LOTIX and QMHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTIX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск
LOTIX
QMHNX
Сравнение LOTIX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOTIX | QMHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.47 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.46 | 7.34 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.46 | 21.53 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTIX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 2.77 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.94 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LOTIX и QMHNX
Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и QMHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTIX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -40.29% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -4.81% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -19.23% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -19.23% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -35.34% | +9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -18.28% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.63% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTIX и QMHNX
Текущая волатильность для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) составляет 3.20%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTIX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.78% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.63% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 12.74% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 17.31% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 15.47% | -2.27% |
Сравнение комиссий LOTIX и QMHNX
LOTIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTIX и QMHNX
Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности QMHNX в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 2.09% | 2.62% | 5.66% | 2.73% | 17.57% | 3.62% | 0.24% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 0.93% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.59% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
Часто задаваемые вопросы
LOTIX and QMHNX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMHNX has higher volatility (3.78%) compared to LOTIX (3.20%). In terms of maximum drawdown, LOTIX dropped -28.32% vs QMHNX's -40.29%.
LOTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOTIX и QMHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор