Сравнение LOTIX с EVOIX
LOTIX (LoCorr Market Trend Fund) and EVOIX (Altegris Futures Evolution Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, LOTIX returned 5.18%/yr vs 3.61%/yr for EVOIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOTIX charges 1.75%/yr vs 1.34%/yr for EVOIX.
Доходность
Сравнение доходности LOTIX и EVOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTIX показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у EVOIX с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции LOTIX превзошли акции EVOIX по среднегодовой доходности: 5.18% против 3.61% соответственно.
LOTIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 25.59%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 41.56%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 5.18%
EVOIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 3.61%
Сравнение доходности по годам LOTIX и EVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 25.59% | 4.07% | 5.74% | -10.95% | 29.93% | 1.03% | 4.81% | 18.53% | -13.44% | 3.84% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 8.99% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
Correlation
The correlation between LOTIX and EVOIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.74 |
The correlation between LOTIX and EVOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTIX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск
LOTIX
EVOIX
Сравнение LOTIX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOTIX | EVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.46 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.46 | 4.87 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.46 | 15.76 | +13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTIX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 2.56 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LOTIX и EVOIX
Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, примерно равная максимальной просадке EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и EVOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTIX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -29.57% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -5.32% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -18.80% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -18.80% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -29.57% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.31% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -8.16% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.64% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTIX и EVOIX
LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTIX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.95% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 7.79% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 10.13% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 9.72% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 10.48% | +2.72% |
Сравнение комиссий LOTIX и EVOIX
LOTIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTIX и EVOIX
Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности EVOIX в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 9.34% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 2.09% | 2.62% | 5.66% | 2.73% | 17.57% | 3.62% | 0.24% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
LOTIX and EVOIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOTIX has higher volatility (3.20%) compared to EVOIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, LOTIX dropped -28.32% vs EVOIX's -29.57%.
LOTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOTIX и EVOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор