Сравнение LOTI с GMMA
LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. LOTI is actively managed, while GMMA is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LOTI charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности LOTI и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTI показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у GMMA с доходностью 3.89%.
LOTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOTI и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.94% | 0.44% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.89% | 1.39% |
Correlation
The correlation between LOTI and GMMA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTI vs. GMMA — Ранг доходности на риск
LOTI
GMMA
Сравнение LOTI c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTI | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LOTI и GMMA
Максимальная просадка LOTI за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTI и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTI | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -5.21% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.14% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.23% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTI и GMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTI | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 5.32% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 7.10% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 7.10% | -1.43% |
Сравнение комиссий LOTI и GMMA
LOTI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTI и GMMA
Дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности GMMA в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.64% | 3.00% | 0.57% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.33% | 0.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOTI and GMMA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.33% for LOTI.
They also come from different issuers: Liberty One and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 1.01% for LOTI and 0.75% for GMMA.
Подберите оптимальное распределение для LOTI и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор