Сравнение LOTI с AGOX
LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LOTI charges 1.01%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности LOTI и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTI показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.85%.
LOTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOTI и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.94% | 0.44% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 21.85% | -3.94% |
Correlation
The correlation between LOTI and AGOX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTI vs. AGOX — Ранг доходности на риск
LOTI
AGOX
Сравнение LOTI c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTI | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.51 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок LOTI и AGOX
Максимальная просадка LOTI за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTI и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTI | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -26.93% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.77% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -8.17% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTI и AGOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTI | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 18.35% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 19.67% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 19.67% | -14.00% |
Сравнение комиссий LOTI и AGOX
LOTI берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTI и AGOX
Дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AGOX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.65% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.33% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOTI and AGOX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOTI is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOTI is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.33% for LOTI.
They also come from different issuers: Liberty One and Adaptive Funds. Their fees differ too: 1.01% for LOTI and 1.33% for AGOX.
Подберите оптимальное распределение для LOTI и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор