PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LOTBY с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOTBY и MDLZ составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности LOTBY и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lotus Bakeries NV (LOTBY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
35.59%
-11.51%
LOTBY
MDLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOTBY:

1.98

MDLZ:

-0.81

Коэф-т Сортино

LOTBY:

279.19

MDLZ:

-1.10

Коэф-т Омега

LOTBY:

211.11

MDLZ:

0.88

Коэф-т Кальмара

LOTBY:

19.02

MDLZ:

-0.64

Коэф-т Мартина

LOTBY:

795.85

MDLZ:

-1.45

Индекс Язвы

LOTBY:

0.15%

MDLZ:

9.51%

Дневная вол-ть

LOTBY:

61.96%

MDLZ:

16.92%

Макс. просадка

LOTBY:

-12.85%

MDLZ:

-38.16%

Текущая просадка

LOTBY:

0.00%

MDLZ:

-21.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOTBY:

$11.68B

MDLZ:

$82.02B

EPS

LOTBY:

$1.84

MDLZ:

$2.82

Цена/прибыль

LOTBY:

78.11

MDLZ:

21.75

Общая выручка (12 мес.)

LOTBY:

$1.16B

MDLZ:

$36.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOTBY:

$334.16M

MDLZ:

$13.72B

EBITDA (12 мес.)

LOTBY:

$167.90M

MDLZ:

$7.65B

Доходность по периодам

С начала года, LOTBY показывает доходность 122.56%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью -16.60%.


LOTBY

С начала года

122.56%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

35.59%

1 год

122.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDLZ

С начала года

-16.60%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

-12.25%

1 год

-14.67%

5 лет

3.88%

10 лет

6.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LOTBY c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lotus Bakeries NV (LOTBY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOTBY, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.98-0.81
Коэффициент Сортино LOTBY, с текущим значением в 279.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00279.19-1.10
Коэффициент Омега LOTBY, с текущим значением в 211.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00211.110.88
Коэффициент Кальмара LOTBY, с текущим значением в 19.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0019.02-0.64
Коэффициент Мартина LOTBY, с текущим значением в 795.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00795.85-1.45
LOTBY
MDLZ

Показатель коэффициента Шарпа LOTBY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOTBY и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.98
-0.81
LOTBY
MDLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOTBY и MDLZ

Дивидендная доходность LOTBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности MDLZ в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LOTBY
Lotus Bakeries NV
0.44%1.49%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.94%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%

Просадки

Сравнение просадок LOTBY и MDLZ

Максимальная просадка LOTBY за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки MDLZ в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTBY и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-21.57%
LOTBY
MDLZ

Волатильность

Сравнение волатильности LOTBY и MDLZ

Текущая волатильность для Lotus Bakeries NV (LOTBY) составляет 0.00%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что LOTBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
4.94%
LOTBY
MDLZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOTBY и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lotus Bakeries NV и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab