PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOTBY с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOTBY с MDLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOTBY (Lotus Bakeries NV) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LOTBY in Packaged Foods, MDLZ in Confectioners. Over the past 3 years, LOTBY returned 17.44%/yr vs -3.71%/yr for MDLZ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LOTBY и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lotus Bakeries NV (LOTBY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOTBY показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью 14.28%.

LOTBY

1 день
0.00%
1 месяц
-9.67%
С начала года
17.22%
6 месяцев
17.22%
1 год
37.08%
3 года*
17.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLZ

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.60%
С начала года
14.28%
6 месяцев
11.26%
1 год
-5.42%
3 года*
-3.71%
5 лет*
1.63%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOTBY и MDLZ

2026 (YTD)20252024202320222021
LOTBY
Lotus Bakeries NV		17.22%-18.87%70.33%12.91%-6.53%-6.72%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		14.28%-7.03%-15.30%11.17%2.92%8.64%

Correlation

The correlation between LOTBY and MDLZ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

-0.04

Фундаментальные показатели

EPS

LOTBY:

$7.97

MDLZ:

$2.68

Коэффициент P/E

LOTBY:

12.84

MDLZ:

22.76

Коэффициент P/S

LOTBY:

1.61

MDLZ:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

LOTBY:

$2.58B

MDLZ:

$39.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOTBY:

$863.89M

MDLZ:

$11.31B

EBITDA (12 мес.)

LOTBY:

$498.30M

MDLZ:

$4.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lotus Bakeries NV

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с LOTBY:
LOTBY с ^SIXYLOTBY с CHLSYLOTBY с BMY.LLOTBY с IVVLOTBY с LQQ.PALOTBY с NVDALOTBY с VOO
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN

Доходность на риск

LOTBY vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOTBY
Ранг доходности на риск LOTBY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTBY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTBY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTBY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTBY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTBY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOTBY c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lotus Bakeries NV (LOTBY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOTBYMDLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.25

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-0.20

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

0.98

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.21

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

-0.37

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOTBY vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOTBY на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOTBY и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOTBYMDLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.25

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.05

Просадки

Сравнение просадок LOTBY и MDLZ

Максимальная просадка LOTBY за все время составила -47.12%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTBY и MDLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOTBYMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.12%

-42.52%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-25.93%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.12%

-29.00%

-18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.22%

-15.37%

-11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-11.03%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

14.63%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LOTBY и MDLZ

Lotus Bakeries NV (LOTBY) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что LOTBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOTBYMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

4.21%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.78%

16.04%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.78%

21.99%

+13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

19.46%

+18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.62%

21.01%

+16.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOTBY и MDLZ

Дивидендная доходность LOTBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности MDLZ в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOTBY
Lotus Bakeries NV		1.05%0.97%0.57%0.75%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.23%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOTBY и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lotus Bakeries NV и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202120222023202420252026
692.56M
10.08B
(LOTBY) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOTBY и MDLZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lotus Bakeries NV и Mondelez International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
17.7%
27.8%
Активы портфеля
LOTBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lotus Bakeries NV сообщила о валовой прибыли в 122.68M при выручке в 692.56M, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

LOTBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lotus Bakeries NV сообщила об операционной прибыли в 121.77M при выручке в 692.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

LOTBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lotus Bakeries NV сообщила о чистой прибыли в 92.17M при выручке в 692.56M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

LOTBY and MDLZ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOTBY has higher volatility (11.32%) compared to MDLZ (4.21%). In terms of maximum drawdown, LOTBY dropped -47.12% vs MDLZ's -42.52%.

LOTBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOTBY и MDLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор