Сравнение LOTBY с MDLZ
LOTBY (Lotus Bakeries NV) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LOTBY in Packaged Foods, MDLZ in Confectioners. Over the past 3 years, LOTBY returned 26.33%/yr vs -2.35%/yr for MDLZ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LOTBY и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTBY показывает доходность 45.89%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью 16.05%.
LOTBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 24.46%
- 6 месяцев
- 25.32%
- С начала года
- 45.89%
- 1 год
- 70.61%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение доходности по годам LOTBY и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOTBY Lotus Bakeries NV | 45.89% | -18.87% | 70.33% | 12.91% | -6.53% | -6.72% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 16.05% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 9.44% |
Correlation
The correlation between LOTBY and MDLZ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
LOTBY:
$10.57B
MDLZ:
$78.84B
LOTBY:
€2.58B
MDLZ:
$39.30B
LOTBY:
€863.89M
MDLZ:
$11.31B
LOTBY:
€498.30M
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTBY vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
LOTBY
MDLZ
Сравнение LOTBY c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lotus Bakeries NV (LOTBY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOTBY | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.37 | 0.98 | +1.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.22 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | -0.38 | +7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOTBY и MDLZ
Максимальная просадка LOTBY за все время составила -47.12%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTBY и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTBY | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.12% | -42.52% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -25.93% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.12% | -29.00% | -18.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -14.06% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -11.05% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 15.14% | -5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTBY и MDLZ
Lotus Bakeries NV (LOTBY) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что LOTBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTBY | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 9.47% | +16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 17.68% | +16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.95% | 23.53% | +22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.51% | 19.94% | +19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.51% | 21.04% | +18.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTBY и MDLZ
Дивидендная доходность LOTBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности MDLZ в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTBY Lotus Bakeries NV | 0.84% | 0.97% | 0.57% | 0.75% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.26% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOTBY и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lotus Bakeries NV и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOTBY и MDLZ
LOTBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lotus Bakeries NV сообщила о валовой прибыли в 122.68M при выручке в 692.56M, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
LOTBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lotus Bakeries NV сообщила об операционной прибыли в 121.77M при выручке в 692.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
LOTBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lotus Bakeries NV сообщила о чистой прибыли в 92.17M при выручке в 692.56M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
LOTBY and MDLZ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOTBY has higher volatility (26.05%) compared to MDLZ (9.47%). In terms of maximum drawdown, LOTBY dropped -47.12% vs MDLZ's -42.52%.
LOTBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOTBY и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор