PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LOTBY с CHLSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOTBY и CHLSY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности LOTBY и CHLSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lotus Bakeries NV (LOTBY) и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
139.34%
-88.92%
LOTBY
CHLSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOTBY:

1.98

CHLSY:

-0.18

Коэф-т Сортино

LOTBY:

279.19

CHLSY:

0.10

Коэф-т Омега

LOTBY:

211.11

CHLSY:

1.02

Коэф-т Кальмара

LOTBY:

19.02

CHLSY:

-0.11

Коэф-т Мартина

LOTBY:

795.85

CHLSY:

-0.74

Индекс Язвы

LOTBY:

0.15%

CHLSY:

12.83%

Дневная вол-ть

LOTBY:

61.84%

CHLSY:

52.24%

Макс. просадка

LOTBY:

-12.85%

CHLSY:

-89.61%

Текущая просадка

LOTBY:

0.00%

CHLSY:

-88.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOTBY:

$11.68B

CHLSY:

$25.51B

EPS

LOTBY:

$1.84

CHLSY:

$0.33

Цена/прибыль

LOTBY:

78.11

CHLSY:

33.13

Общая выручка (12 мес.)

LOTBY:

$1.16B

CHLSY:

$5.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOTBY:

$334.16M

CHLSY:

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

LOTBY:

$167.90M

CHLSY:

$732.00M

Доходность по периодам

С начала года, LOTBY показывает доходность 122.56%, что значительно выше, чем у CHLSY с доходностью -12.81%.


LOTBY

С начала года

122.56%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

35.59%

1 год

122.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CHLSY

С начала года

-12.81%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-10.48%

1 год

-9.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LOTBY c CHLSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lotus Bakeries NV (LOTBY) и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOTBY, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.98-0.18
Коэффициент Сортино LOTBY, с текущим значением в 279.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00279.190.10
Коэффициент Омега LOTBY, с текущим значением в 211.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00211.111.02
Коэффициент Кальмара LOTBY, с текущим значением в 19.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0019.02-0.11
Коэффициент Мартина LOTBY, с текущим значением в 795.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00795.85-0.74
LOTBY
CHLSY

Показатель коэффициента Шарпа LOTBY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа CHLSY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOTBY и CHLSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.98
-0.18
LOTBY
CHLSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOTBY и CHLSY

Дивидендная доходность LOTBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CHLSY в 1.43%


TTM20232022
LOTBY
Lotus Bakeries NV
0.44%1.49%0.72%
CHLSY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
1.43%1.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOTBY и CHLSY

Максимальная просадка LOTBY за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки CHLSY в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTBY и CHLSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-88.92%
LOTBY
CHLSY

Волатильность

Сравнение волатильности LOTBY и CHLSY

Текущая волатильность для Lotus Bakeries NV (LOTBY) составляет 0.00%, в то время как у Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что LOTBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHLSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
17.82%
LOTBY
CHLSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOTBY и CHLSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lotus Bakeries NV и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab