PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPP с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOPP с PTMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC).

LOPP и PTMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOPP - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г.. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LOPP и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOPP и PTMC

2026 (YTD)20252024202320222021
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		6.55%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.26%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		3.42%-1.55%13.22%7.29%-13.99%10.35%

Доходность по периодам

С начала года, LOPP показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у PTMC с доходностью 3.42%.

LOPP

1 день
1.57%
1 месяц
-4.68%
С начала года
6.55%
6 месяцев
9.61%
1 год
33.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

PTMC

1 день
0.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.71%
1 год
8.56%
3 года*
6.73%
5 лет*
2.15%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с VOOLOPP с ESGULOPP с SCHGLOPP с FXAIXLOPP с SWPPXLOPP с FSPSXLOPP с LVHD
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с MIDEPTMC с PTEUPTMC с PTLCPTMC с SPYPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJH

Сравнение комиссий LOPP и PTMC

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.

PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF

Доходность на риск

LOPP vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPP c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPPPTMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.62

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.99

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

0.96

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

3.76

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPP vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PTMC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPPPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.62

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между LOPP и PTMC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPP и PTMC

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности PTMC в 1.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.78%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.78%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Просадки

Сравнение просадок LOPP и PTMC

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и PTMC.

Загрузка...

Показатели просадок

LOPPPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-20.53%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.89%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-16.93%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-6.30%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-6.55%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.27%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPP и PTMC

Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что LOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOPPPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.44%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.01%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

13.87%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

12.94%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

12.92%

+4.70%