PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPP с GCAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOPP с GCAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - LOPP is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli, while GCAD is a Aerospace & Defense fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, LOPP returned 17.30%/yr vs 35.11%/yr for GCAD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LOPP и GCAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPP показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 17.02%.

LOPP

1 день
0.25%
1 месяц
2.39%
С начала года
16.06%
6 месяцев
16.78%
1 год
34.51%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

GCAD

1 день
2.57%
1 месяц
7.35%
С начала года
17.02%
6 месяцев
21.35%
1 год
37.73%
3 года*
35.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPP и GCAD

2026 (YTD)202520242023
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		16.06%22.61%9.89%4.01%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		17.02%39.28%26.61%17.61%

Correlation

The correlation between LOPP and GCAD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2023 г.

0.73

The correlation between LOPP and GCAD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOPP и GCAD

Секторы
LOPP
GCAD

Промышленность

62.6%
78.6%

Коммунальные услуги

11.2%

-

Финансовые услуги

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%
6.4%

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.5%
0.7%

Технологии

3.2%
3.3%

Недвижимость

2.6%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

LOPP
62.6%
GCAD
78.6%

Коммунальные услуги

LOPP
11.2%
GCAD

-

Финансовые услуги

LOPP
6.3%
GCAD

-

Потребительский циклический сектор

LOPP
4.0%
GCAD
6.4%

Энергетика

LOPP
3.9%
GCAD

-

Сырьевые материалы

LOPP
3.5%
GCAD
0.7%

Технологии

LOPP
3.2%
GCAD
3.3%

Недвижимость

LOPP
2.6%
GCAD
0.7%

Коммуникационные услуги

LOPP
1.5%
GCAD

-

Здравоохранение

LOPP
0.8%
GCAD

-

Потребительский защитный сектор

LOPP
0.5%
GCAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с SWPPXLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с LVHDLOPP с FSPSX
Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с ITAGCAD с WDGFGCAD с XARGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с XLG

Доходность на риск

LOPP vs. GCAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPP c GCAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPPGCADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.96

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.84

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.53

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

8.74

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPP vs. GCAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCAD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и GCAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPPGCADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.96

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.61

-1.05

Просадки

Сравнение просадок LOPP и GCAD

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и GCAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPPGCADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-16.14%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-14.96%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-16.14%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.51%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-3.03%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.33%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPP и GCAD

Текущая волатильность для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) составляет 5.77%, в то время как у Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что LOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPPGCADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.49%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

16.50%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

19.37%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

18.53%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.53%

-0.84%

Сравнение комиссий LOPP и GCAD

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GCAD в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPP и GCAD

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности GCAD в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.76%2.06%4.94%3.62%0.00%0.00%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.71%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%

Часто задаваемые вопросы

LOPP and GCAD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCAD has higher volatility (7.49%) compared to LOPP (5.77%). In terms of maximum drawdown, LOPP dropped -25.28% vs GCAD's -16.14%.

On 3-year performance, GCAD leads with 35.11% vs 17.30% for LOPP. Both ETFs have the same 0.00% expense ratio. On volatility, LOPP has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCAD has performed better with a 35.11% return vs 17.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP and GCAD have the same expense ratio: 0.00% per year.

GCAD has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.71% for LOPP.

LOPP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GCAD is Aerospace & Defense.

LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPP и GCAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор