Сравнение LONZ с PCFI
LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) and PCFI (Polen Floating Rate Income ETF) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past year, LONZ returned 4.81% vs -0.49% for PCFI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LONZ charges 0.62%/yr vs 0.49%/yr for PCFI.
Доходность
Сравнение доходности LONZ и PCFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONZ показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у PCFI с доходностью 1.06%.
LONZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LONZ и PCFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 2.37% | 5.28% |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 1.06% | 1.62% |
Correlation
The correlation between LONZ and PCFI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONZ vs. PCFI — Ранг доходности на риск
LONZ
PCFI
Сравнение LONZ c PCFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Polen Floating Rate Income ETF (PCFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONZ | PCFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.99 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.12 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | -0.22 | +10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LONZ и PCFI
Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, примерно равная максимальной просадке PCFI в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и PCFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONZ | PCFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -4.01% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -4.01% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.44% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -1.77% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.26% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONZ и PCFI
Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 0.42%, в то время как у Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONZ | PCFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.73% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 4.29% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 5.90% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 7.08% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 7.08% | -3.90% |
Сравнение комиссий LONZ и PCFI
LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PCFI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONZ и PCFI
Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности PCFI в 9.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 8.33% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 9.58% | 7.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LONZ and PCFI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCFI has higher volatility (1.73%) compared to LONZ (0.42%). In terms of maximum drawdown, LONZ dropped -4.19% vs PCFI's -4.01%.
On 1-year performance, LONZ leads with 4.81% vs -0.49% for PCFI. On fees, PCFI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, LONZ has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LONZ has performed better with a 4.81% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCFI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.
PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 8.33% for LONZ.
They also come from different issuers: PIMCO and Polen. Their fees differ too: 0.62% for LONZ and 0.49% for PCFI.
LONZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LONZ и PCFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор