Сравнение LONZ с EVMO
LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - LONZ is a Bank Loan fund actively managed by PIMCO, while EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LONZ charges 0.62%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности LONZ и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONZ показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
LONZ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LONZ и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 1.70% | 2.32% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between LONZ and EVMO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONZ vs. EVMO — Ранг доходности на риск
LONZ
EVMO
Сравнение LONZ c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONZ | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONZ | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 1.79 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок LONZ и EVMO
Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONZ | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -1.89% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.81% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.39% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LONZ и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONZ | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 2.82% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 2.82% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 2.82% | +0.39% |
Сравнение комиссий LONZ и EVMO
LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONZ и EVMO
Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 8.14% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
LONZ and EVMO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.
LONZ has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 4.07% for EVMO.
LONZ is categorized as Bank Loan, while EVMO is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: PIMCO and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.62% for LONZ and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для LONZ и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор