PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONGX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LONGX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LONGX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LONGX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		2.14%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%3.25%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, LONGX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

LONGX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.43%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.52%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.36%
10 лет*
23.85%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longboard Alternative Growth Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с VOOLONGX с CTALONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с MBXIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий LONGX и KCEIX

LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

LONGX
Longboard Alternative Growth Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

LONGX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONGX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONGXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.40

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.04

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.72

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

8.30

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONGX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONGX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONGX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONGXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.40

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.30

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.79

-0.63

Корреляция

Корреляция между LONGX и KCEIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и KCEIX

LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LONGX и KCEIX

Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LONGXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.16%

-16.07%

-61.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-3.50%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-7.12%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.31%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.55%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.15%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и KCEIX

Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что LONGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LONGXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

1.36%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

3.77%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

6.51%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

7.02%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.75%

8.07%

+129.68%