PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONGX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LONGX с BPLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).

LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LONGX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LONGX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		2.14%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%19.08%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LONGX показывает доходность 2.14%, а BPLEX немного ниже – 2.09%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции BPLEX по среднегодовой доходности: 23.85% против 12.75% соответственно.

LONGX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.43%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.52%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.36%
10 лет*
23.85%

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longboard Alternative Growth Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с VOOLONGX с CTALONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с MBXIX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с QLEIXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVO

Сравнение комиссий LONGX и BPLEX

LONGX берет комиссию в 1.99%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund

Доходность на риск

LONGX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONGX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONGXBPLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.14

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.98

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

3.11

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

14.60

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONGX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONGX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONGX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONGXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.14

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.54

-0.38

Корреляция

Корреляция между LONGX и BPLEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и BPLEX

LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%0.00%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Просадки

Сравнение просадок LONGX и BPLEX

Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и BPLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LONGXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.16%

-43.47%

-33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.75%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-28.78%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.16%

-37.65%

-39.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-2.89%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-6.65%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.86%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и BPLEX

Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что LONGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LONGXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.75%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

7.40%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

12.75%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

37.94%

-26.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.75%

29.27%

+108.48%