Сравнение LONGX с ALLW
LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both funds - LONGX is a Long-Short fund managed by Longboard, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Over the past year, LONGX returned 13.95% vs 23.78% for ALLW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LONGX charges 1.99%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности LONGX и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LONGX показывает доходность 9.61%, а ALLW немного ниже – 9.20%.
LONGX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 24.86%
ALLW
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LONGX и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 9.61% | 3.17% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 9.20% | 15.04% |
Correlation
The correlation between LONGX and ALLW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between LONGX and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONGX vs. ALLW — Ранг доходности на риск
LONGX
ALLW
Сравнение LONGX c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONGX | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.30 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 14.01 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONGX | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.27 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.62 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок LONGX и ALLW
Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONGX | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.16% | -8.78% | -68.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -7.23% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.79% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -1.20% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.70% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONGX и ALLW
Текущая волатильность для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) составляет 3.15%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что LONGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONGX | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.43% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 8.71% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 10.52% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 12.54% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.76% | 12.54% | +125.22% |
Сравнение комиссий LONGX и ALLW
LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONGX и ALLW
LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% |
Часто задаваемые вопросы
LONGX and ALLW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLW has higher volatility (3.43%) compared to LONGX (3.15%). In terms of maximum drawdown, LONGX dropped -77.16% vs ALLW's -8.78%.
ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LONGX и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор