Сравнение LONG.TO с TDOC.TO
LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) and TDOC.TO (TD Global Healthcare Leaders Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, LONG.TO returned 10.47%/yr vs 5.37%/yr for TDOC.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LONG.TO и TDOC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONG.TO показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у TDOC.TO с доходностью 1.90%.
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
TDOC.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LONG.TO и TDOC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 25.86% | 19.50% | -9.01% | 5.09% |
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.90% | 8.36% | 10.24% | 1.71% | -1.37% | 15.59% |
Correlation
The correlation between LONG.TO and TDOC.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between LONG.TO and TDOC.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONG.TO vs. TDOC.TO — Ранг доходности на риск
LONG.TO
TDOC.TO
Сравнение LONG.TO c TDOC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) и TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONG.TO | TDOC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 2.79 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LONG.TO и TDOC.TO
Максимальная просадка LONG.TO за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки TDOC.TO в -17.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONG.TO и TDOC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONG.TO | TDOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -17.52% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -11.77% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -12.66% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -17.52% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -3.35% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -4.82% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.95% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONG.TO и TDOC.TO
CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что LONG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDOC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONG.TO | TDOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.21% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 10.81% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 14.25% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 13.08% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 12.94% | +4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONG.TO и TDOC.TO
LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.17% | 1.09% | 3.68% | 0.98% | 1.16% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
LONG.TO and TDOC.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and TD.
Подберите оптимальное распределение для LONG.TO и TDOC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор