PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMAX.TO с CWIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMAX.TO с CWIN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO).

LMAX.TO и CWIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LMAX.TO и CWIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMAX.TO и CWIN.TO

2026 (YTD)2025
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		-2.07%0.61%
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		9.40%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, LMAX.TO показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у CWIN.TO с доходностью 9.40%.

LMAX.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
3.07%
1 год
-0.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWIN.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.98%
С начала года
9.40%
6 месяцев
14.43%
1 год
33.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Часто сравнивают с LMAX.TO:
LMAX.TO с FMAX.TOLMAX.TO с HBA.TOLMAX.TO с ZUH.TOLMAX.TO с HYLD-U.TOLMAX.TO с HEB.TOLMAX.TO с HHL.TOLMAX.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TO

Сравнение комиссий LMAX.TO и CWIN.TO

И LMAX.TO, и CWIN.TO имеют комиссию равную 0.65%.

LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Доходность на риск

LMAX.TO vs. CWIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMAX.TO
Ранг доходности на риск LMAX.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAX.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMAX.TO c CWIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMAX.TOCWIN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

2.32

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

3.05

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.06

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.34

14.35

-14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMAX.TO vs. CWIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMAX.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CWIN.TO равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMAX.TO и CWIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMAX.TOCWIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.32

-2.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.17

-1.83

Корреляция

Корреляция между LMAX.TO и CWIN.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMAX.TO и CWIN.TO

Дивидендная доходность LMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности CWIN.TO в 3.27%

TTM20252024
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		12.93%12.51%11.36%
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.27%3.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMAX.TO и CWIN.TO

Максимальная просадка LMAX.TO за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки CWIN.TO в -10.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAX.TO и CWIN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LMAX.TOCWIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-10.87%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-10.87%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-3.98%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-1.41%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

2.32%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LMAX.TO и CWIN.TO

Текущая волатильность для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) составляет 4.06%, в то время как у HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что LMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMAX.TOCWIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.84%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.92%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

14.55%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

14.24%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

14.24%

-0.54%