PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMAX.TO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMAX.TO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO).

LMAX.TO и HYLD-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LMAX.TO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMAX.TO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)20252024
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		-2.07%7.03%4.91%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-4.55%14.33%26.20%
Разные валюты инструментов

LMAX.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LMAX.TO показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у HYLD-U.TO с доходностью -4.55%.

LMAX.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
3.07%
1 год
-0.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD-U.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-3.27%
1 год
16.98%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с LMAX.TO:
LMAX.TO с ZUH.TOLMAX.TO с HBA.TOLMAX.TO с FMAX.TOLMAX.TO с HHL.TOLMAX.TO с MIX.TOLMAX.TO с HEB.TOLMAX.TO с HHLE.TO
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с MIX.TOHYLD-U.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий LMAX.TO и HYLD-U.TO

LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF

Доходность на риск

LMAX.TO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMAX.TO
Ранг доходности на риск LMAX.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAX.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMAX.TO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMAX.TOHYLD-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.77

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.20

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.15

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.34

3.85

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMAX.TO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMAX.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа HYLD-U.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMAX.TO и HYLD-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMAX.TOHYLD-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.77

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.17

Корреляция

Корреляция между LMAX.TO и HYLD-U.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMAX.TO и HYLD-U.TO

Дивидендная доходность LMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности HYLD-U.TO в 8.98%

TTM2025202420232022
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		12.93%12.51%11.36%0.00%0.00%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%

Просадки

Сравнение просадок LMAX.TO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка LMAX.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки HYLD-U.TO в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAX.TO и HYLD-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LMAX.TOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-31.64%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-13.99%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-7.74%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-10.10%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

3.44%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LMAX.TO и HYLD-U.TO

Текущая волатильность для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) составляет 4.06%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что LMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMAX.TOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.93%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.09%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

22.09%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

18.04%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

18.04%

-4.34%