PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LMAX.TO с HHLE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LMAX.TO и HHLE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMAX.TO и HHLE.TO


Доходность по периодам

С начала года, LMAX.TO показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у HHLE.TO с доходностью -9.04%.


LMAX.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
3.86%
1 год
-3.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HHLE.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
1.48%
1 год
-4.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LMAX.TO и HHLE.TO

LMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HHLE.TO в 0.85%.


Доходность на риск

LMAX.TO vs. HHLE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LMAX.TO
Ранг доходности на риск LMAX.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина

HHLE.TO
Ранг доходности на риск HHLE.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMAX.TO c HHLE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LMAX.TOHHLE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

-0.21

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

-0.15

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.27

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

-0.51

+0.19

LMAX.TO vs. HHLE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMAX.TO на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HHLE.TO равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMAX.TO и HHLE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LMAX.TOHHLE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.05

Корреляция

Корреляция между LMAX.TO и HHLE.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LMAX.TO и HHLE.TO

Дивидендная доходность LMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что меньше доходности HHLE.TO в 12.36%


TTM2025202420232022
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF
11.91%12.51%11.36%0.00%0.00%
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units
12.36%12.01%11.76%10.81%1.73%

Просадки

Сравнение просадок LMAX.TO и HHLE.TO

Максимальная просадка LMAX.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки HHLE.TO в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAX.TO и HHLE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


LMAX.TOHHLE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-20.60%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-13.62%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-13.04%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.23%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

7.29%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LMAX.TO и HHLE.TO

Текущая волатильность для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) составляет 3.75%, в то время как у Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что LMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHLE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LMAX.TOHHLE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.48%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.51%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

21.24%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

16.22%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

16.22%

-2.54%